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为什么在GARCH方差模型中引入的虚拟变量的系数为0，而P值为1？求求大佬解惑?
2024-11-20 阅读 17
在GARCH模型中，引入的虚拟变量通常是为了控制模型中的异方差性，以确保模型的残差序列是平稳的。当引入虚拟变量后，如果系数为0，P值为1，这通常意味着虚拟变量对模型的解释能力非常有限，对模型的拟合效果没有显著影响。因此，可以考虑在模型中去除这个虚拟变量，以简化模型并提高模型的解释能力。
更新于 2024年11月24日
