量化投资策略回测模块中，计算收益率，应该用累乘？还是累加？分别对应哪些场景？为什么？
2024-12-29 阅读 18
在量化投资策略回测模块中，计算收益率时应该使用累乘。累乘适用于计算投资收益率，因为投资收益率是连续复利的概念，即当前的收益率是基于前一期的资金基础进行计算的。通过使用累乘，可以更准确地反映投资组合的整体收益情况。
相反，累加通常用于计算简单收益率，即每个时间段的收益率是独立计算的，不考虑前一期的资金基础。累加适用于短期交易或者期货等交易品种，其中每个交易周期之间的资金并不会持续复利。
因此，对于量化投资策略回测模块中计算收益率的场景，通常应该使用累乘来准确反映投资组合的整体收益情况。
更新于 2024年12月29日
